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期货小周期与大周期的关系(期货日内交易共振周期的选择)

期货理财 2022-08-12 16:21:22

比如,只有当大周期均线多头排列的时候,小周期才交易。我们看着大周期来做小周期,对价格判断会有优势吗,多周期的意义我以前讲过,多周期的概念在于过滤。一个小周期,它的信号可能太多了,添加一个大周期过滤掉一些,记住这一点你就会知道,小周期,大周期,大小周期结合过滤,只是用不同的视角来处理未来的不确定而已,各有利弊,没有什么明显的优劣。

1、国际黄金纽约期货现价

黄金不是进入牛市周,而是早已经处于牛市周期了。关于黄金上涨趋势的确认,我在很早之前的文章就描述过,这里简单说一下观点:第一点,黄金上涨属于趋势性的,这来自于经济下行周期推动的黄金周期性上涨,支撑非常坚实,同时也受到了美联储降息的刺激,这两点支撑都是基本面的,带来了三个上涨的特征:一是上涨趋势明显,不会被短期波动打断;第二是上涨周期长,因为经济下行和降息都是周期行为,因此会长期提供支撑动力;三是上升空间充足,目前上涨还是预期拉动,而真正的降息周期与经济下行还未表现,因此上涨波峰还在后面。

第二点,短期内黄金上涨来自于货币的贬值以及美股在降息后的下跌,美联储鹰派降息没有给予市场足够的宽松预期,因此黄金承接了避险资金,这波上涨动力基本已经消耗完了,短期内未必再有大的涨幅。第三点,9月美联储在市场压力下降息是大概率事件,并可能开启降息周期,这可能为黄金带来新的大幅度上涨,今年黄金高点可以期待1550点,而明年高点可以更加激进一点预测。

2、期货日内交易共振周期的选择

这种类型的问题,真的好多,今天我来好好论证一下。首先,我写出一个,基于纯日内的交易的,量化交易策略,这一个基于螺纹钢的一分钟周期策略。这两句代码,就是日内的意思,第一句,9点05之后开始交易,日内最后一根K线清仓。我们先用这个策略,去测试螺纹钢期货的走势:得到了一个,胜率45%,盈亏比1.65,利润35000的结果,

然后,我们给这个模型,添加大周期的过滤。我添加的过滤为:当日线在20日均线之上,只做多,当日线在20日均线之下,只做空,那么,会发生哪些变化?胜率是提高了,提高了多少?1%而已。由45.6%变成了46.7%,但是,盈亏比下降了,由1.65变成了1.57。总利润呢?由35220,降低到了22200,当然,总利润的降低,并不单单是胜率和盈亏比的问题,因为我们添加了过滤,所以,总体的交易次数是降低的。

3、期货小周期与大周期的关系

在期货交易中,所谓的周期,是按照不同的时间,对已经走完的行情进行归类,比如,过去2个小时的行情走势数据就在这里。我按照1分钟来画K线,能画出120根K线,我按照15分钟来画K线,能画8根。我按照1一小时来画K线,能画出2根,也就是说,所谓的周期,只不过是已有数据的不同观察角度而已。在期货交易中,主要有三种交易模式:1、看小周期的交易者,

2、看大周期的交易者。3、大小周期结合在一看的期货交易者,他们三者的区别在哪?首先,我们要知道,未来的行情走势是不确定的。所谓的周期,都是在统计历史走势而已,价格出现,它进行归纳整理,所以,无论是什么周期,都不可能知道下一个价格怎么走的。任何周期,我们都无法预测接下来的价格,那么,我们看着大周期来做小周期,对价格判断会有优势吗?明显没有。

因为走势是不确定的,周期统计的是历史走势,而不同的周期,只是观察的角度不一样而已,所以,要看大做小,就根本不是什么必须的。否则,我们做一分钟,先看小时线,再看日线,最后看周线,看月线,看年线,看10年线得了?难道这个看大做小的“大”,还要那个人说了算?多周期的意义我以前讲过,多周期的概念在于过滤,一个小周期,它的信号可能太多了,添加一个大周期过滤掉一些。

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