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期货人工风控和软件智能风控(期货量化交易编程教程)

期货理财 2022-08-13 10:55:11

真有实力的期货团队是基本上不需要额外的交易人员的。如果题主说的软件智能风控是指文华WH9或者TB一类的程序化交易的话,老肖可以明确的告诉你,你完全理解错了风控和交易的概念,也模糊了两者的界限,最后回到正题,我认为做交易是不是人工风控或者智能风控都不是重点,这只是有些交易者拿来凸显自己与众不同的噱头而已,在我们国内的水平大部分都达不到的情况下,主流的交易方式还是以交易者为主的主观交易,所以说先研究好怎样使得自己盈利才是重要的前提。

1、期货量化交易编程教程

不请自来,我比较厚脸皮哈。但作为一个量化交易职业者,我想来简单回答下这个问题,你的问题焦点是做量化交易是不是需要学习编程。首先,我们要明白一点是,量化交易是必须通过程序代码来自动执行你的交易策略的,这一点是量化交易的前提,否则就不能称之为量化交易,量化交易的核心,就是通过代码指令,根据某种策略,比如CTA趋势跟踪策略,比如随机森林的分类的算法策略等,来实现我们的交易计划。

由此可见,编程代码对于量化交易的至关重要的作用,关于量化交易的概念,可以看我的文章,这里就不再展开阐述,因此,看来做量化交易是避免不了要学习编程的!因为只有通过程序,才能实现量化交易。但是,我这里要强调的是,量化交易的核心并不是编程,而且——交易策略!没错,交易策略,包括开平仓策略,资金管理策略等等,

好比我们盖一栋大楼,大楼的设计包括设计图,选址等属于策略,真正实施盖楼的过程是代码的执行过程。那么,盖楼时如果我们自己不会盖怎么办?很简单,请人盖!没错,假如你有一套非常完美的策略,但是自己不会写代码,那么你可以请别人帮你写,让程序员帮你实现你的策略。但是,前提是,你必须有一套自己的策略,如果,你自己的策略都没有,又想做量化交易。

那么怎办?只好去买别人现成的写好的策略了,好比自己在城市没办法盖楼房,只好买套房了,但套房毕竟比不上自己农村的别墅楼房好吧,所以,量化交易编程很重要,但最重要的还是有一个非常稳定的盈利的策略。第二个,你问有没有好的建议,你可以从最简单的麦语言入手,什么是麦语言?就是同花顺,通达信软件里面的指标代码公式。

可以很简单的实现CTA趋势策略,比如双均线买入策略,MACD买入指标策略等,但是实践证明,这个编程比较粗糙,无法解决高频的操盘手法。如果需要更深入的学习真正的量化交易,建议你学下python,用python做量化交易,以上,是我对于你问题的全部回答。更多关于量化交易的学习也可以看大操手量化投资,我写的文章,

2、期货人工风控和软件智能风控,各有什么优劣势和特点

回答这个问题之前,老肖想先反问一个问题,请问题主,什么才是智能风控或者确切的说我们现在能够定义智能风控吗?我想是不能的!智能风控只是一个概念,虽然现在人工智能概念炒的很火热,但真正落实到期货交易中的据我所知没有几家大的期货交易机构敢用,绝大部分还是依赖人工交易或者培养新人来进行主观交易。如果题主说的软件智能风控是指文华WH9或者TB一类的程序化交易的话,老肖可以明确的告诉你,你完全理解错了风控和交易的概念,也模糊了两者的界限,

程序化虽然插上电就能够运行,但终究运行的交易程序是由交易者编写而成的,而是人做的东西就会有漏洞,这是不可避免的事情,老肖在以前的文章中提到过(可以去翻看),现在的程序化只是很大程度上解决了在执行力上不坚决的问题,但背后管理程序的还是交易者本人。打个比方,如果你在运行一套交易策略时,出现长时间的亏损,这时大部分的程序化管理者会进行手动干预,那么程序化的运行就在此开始了“失真”,一旦有一次的干预程序化交易往往就会打回到原型,这也就是为什么模拟回测时程序化都会表现的很好,但是实际运行却总是不顺利的原因之一,

总之国内的程序化交易还有诸多不成熟的地方,比如说,交易门槛比较高,要求程序化的操作者最好有编程基础,而且自身的交易逻辑又必须够清晰,能够具现化在策略的运行上,这一点就很难做到;还有就是滑点的问题在国内到现在也没有一个完善的解决方案,当然也可能有高深莫测的程序化高手解决了此问题,但我想他也傻的不会公布于众。

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