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期货 量化投资,期货量化交易什么意思

期货理财 2022-08-15 15:32:36

如果单看期货领域的量化交易。更多关于量化交易的学习也可以看大操手量化投资,我写的文章,以此逻辑为核心的量化交易,就是趋势跟踪式量化交易。如果需要更深入的学习真正的量化交易,建议你学下python,用python做量化交易,量化,将某个事物,行为进行定量分析。

1、什么是期货量化交易?有哪些策略呢

期货量化交易,就是以数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。量化交易的特点是,每一笔交易都可以清晰的被描述出来,比如,突破20日高点为入场。这就属于一种量化的入场,而放量增仓上行入场,这句话就无法量化。因为我们不知道放量是放多大量,增仓是增了多少仓,上行是怎么上行的,

量化,是一种交易方式被确定了的交易方式,它以不变应万变。如果我们不看期货领域的话,量化交易的类型很多。比如,股票策略,宏观策略,套利策略,细分的还分为:事件套利,固定收益套利,做多策略,多空策略,宏观资产配置。但是,如果单看期货领域的量化交易,我认为,真正的有效的具有正向收益预期的策略只有一种,那就是趋势跟踪策略。

不管一个期货交易者如何包装自己的策略,想要拥有正向收益预期,就要截断亏损,让利润奔跑,因为期货的走势充满了不确定性,控制了风险才能活下来,因为期货的走势唯一的确定性就是趋势的存在,所以,让利润奔跑才能够抓住趋势。截断亏损,让利润奔跑,就是趋势跟踪的核心。以此逻辑为核心的量化交易,就是趋势跟踪式量化交易,

当然,逻辑为核心,基本相同,但是其外在的表现形式是多种多样的。有做突破的,有依靠均线的,有利用算法的,有加仓的,也有不加仓的,有大周期的,也有小周期的…只要一个期货交易者懂了期货交易的真正本质,编写策略将如探囊取物,分分钟制定出一套具有正向收益预期的策略,但是如果他对期货交易的本质缺乏理解,那么任何一套策略他都难以长时间运行,

2、期货量化交易什么意思

量化,在期货市场中大部分人都理解为程序化交易。量化,将某个事物,行为进行定量分析,比如,人们常说的双均线交易系统。我需要计算机在当出现金叉时买入,死叉时卖出,将金叉或死叉这个动作通过代码编写出来,并可以据此进行买卖的过程,算是量化,但更是程序化。量化的范围比程序化更广,我一般讲的都属于程序化交易的范畴,

期货市场中,大部分是趋势策略,少部分套利和高频。趋势跟踪策略之所以最多,是因为它的门槛比较低,套利和高频交易门槛稍微高,其中高频交易门槛最高。高频,一般人是没法做的,因为对开发策略的语言要求高一般是c++,交易通道要快,因为你要去抢单子,那么,完整的程序化交易策略包括哪些?一个完整的趋势跟踪策略应当包括,品种选择,过滤开仓、资金管理、止盈止损(平仓),有时还涉及再开仓。

3、期货量化交易编程教程

不请自来,我比较厚脸皮哈,但作为一个量化交易职业者,我想来简单回答下这个问题。你的问题焦点是做量化交易是不是需要学习编程,首先,我们要明白一点是,量化交易是必须通过程序代码来自动执行你的交易策略的,这一点是量化交易的前提,否则就不能称之为量化交易。量化交易的核心,就是通过代码指令,根据某种策略,比如CTA趋势跟踪策略,比如随机森林的分类的算法策略等,来实现我们的交易计划,

由此可见,编程代码对于量化交易的至关重要的作用,关于量化交易的概念,可以看我的文章,这里就不再展开阐述。因此,看来做量化交易是避免不了要学习编程的!因为只有通过程序,才能实现量化交易,但是,我这里要强调的是,量化交易的核心并不是编程,而且——交易策略!没错,交易策略,包括开平仓策略,资金管理策略等等。

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