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期货策略模型,有哪些策略呢

期货理财 2022-08-15 15:38:17

比如,股票策略,宏观策略,套利策略。事件套利,固定收益套利,做多策略,多空策略,宏观资产配置,如果说是同一套策略的话,在我看来,反脆弱性最强的交易策略,反脆弱性最强的期货交易组合,就是同策略同参数。相反,你一套策略,某一个参数仅能够在5个期货品种上盈利,其他品种想要使用的话,你需要修改这个参数,你需要根据历史走势优化出一个最优参数才能够实现收益,那么,你这套策略的反脆弱性不够,你这套策略,属于过分优化了。

1、什么是期货量化交易?有哪些策略呢

期货量化交易,就是以数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。量化交易的特点是,每一笔交易都可以清晰的被描述出来,比如,突破20日高点为入场。这就属于一种量化的入场,而放量增仓上行入场,这句话就无法量化。因为我们不知道放量是放多大量,增仓是增了多少仓,上行是怎么上行的,

量化,是一种交易方式被确定了的交易方式,它以不变应万变。如果我们不看期货领域的话,量化交易的类型很多。比如,股票策略,宏观策略,套利策略,细分的还分为:事件套利,固定收益套利,做多策略,多空策略,宏观资产配置。但是,如果单看期货领域的量化交易,我认为,真正的有效的具有正向收益预期的策略只有一种,那就是趋势跟踪策略。

不管一个期货交易者如何包装自己的策略,想要拥有正向收益预期,就要截断亏损,让利润奔跑,因为期货的走势充满了不确定性,控制了风险才能活下来,因为期货的走势唯一的确定性就是趋势的存在,所以,让利润奔跑才能够抓住趋势。截断亏损,让利润奔跑,就是趋势跟踪的核心。以此逻辑为核心的量化交易,就是趋势跟踪式量化交易,

当然,逻辑为核心,基本相同,但是其外在的表现形式是多种多样的。有做突破的,有依靠均线的,有利用算法的,有加仓的,也有不加仓的,有大周期的,也有小周期的…只要一个期货交易者懂了期货交易的真正本质,编写策略将如探囊取物,分分钟制定出一套具有正向收益预期的策略,但是如果他对期货交易的本质缺乏理解,那么任何一套策略他都难以长时间运行,

2、期货策略是什么意思

如果说是同一套策略的话,在我看来,反脆弱性最强的交易策略,反脆弱性最强的期货交易组合,就是同策略同参数,什么叫反脆弱性?就是无论市场怎么变化,怎么上蹿下跳,你就是不死,稍微给你一点机会,你就能够一飞冲天。你这一套策略,一套策略,交易市场上30个品种,其中28个都是赚钱的,这说明了什么?这说明了它很牛B,它具有普适性,它在各种各样的走势下都能够处理的很好,

而相反,你一套策略,某一个参数仅能够在5个期货品种上盈利,其他品种想要使用的话,你需要修改这个参数,你需要根据历史走势优化出一个最优参数才能够实现收益,那么,你这套策略的反脆弱性不够,你这套策略,属于过分优化了。在期货交易中,一套策略参数的本质是决定了你交易的一些细节,比如,交易频率,胜率和盈亏比,比如,均线类的交易系统,参数为20。

和均线类的交易系统,参数为60,它俩的交易频率肯定是不一样的,而且,一波超大的趋势,60日均线的目标级别,和20日均线的目标级别也是不一样的,你想要拿超大级别的行情,你就选60日均线,你想要单次交易的回撤小一点,你就可以选20日均线。参数的作用,是让交易者找到自己习惯的节奏,自己适应的胜率盈亏比,而不是寻找交易品种盈利最多的方式,

很多人选择参数的方式是优化,找到一个品种,用软件计算出最好的参数。然后就用了,这样的话,基本上你以后一定会失望,因为历史走势是确定的,你在一堆确定的数据中算出来了最好的方法,然而,这套方法是要处理未来的不确定的,历史上最优的,基本上可以确定不会是未来最优的,因为未来是不确定的。所以,参数的主要作用就是让自己的胜率和盈亏比符合自己的风险偏好即可,所谓的不同品种不同参数,实际上意义根本不大,

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