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商品期货程序化交易策略,什么是期货量化交易

期货理财 2022-08-16 09:41:33

比如,股票策略,宏观策略,套利策略。如果单看期货领域的量化交易,开户就是去期货公司开户,然后软件可以选择文华财经和交易开拓者。事件套利,固定收益套利,做多策略,多空策略,宏观资产配置,以此逻辑为核心的量化交易,就是趋势跟踪式量化交易。期货量化交易,就是以数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。

1、期货程序化交易怎么做的

参与过程很简单。开个户,弄个软件,编个策略,然后运行就可,如图:开户就是去期货公司开户,然后软件可以选择文华财经和交易开拓者。前者固定收费,后者上浮手续费,然后策略编写,得靠自己,编写完事加载到软件里就可以自动化运行了。这里面的关键其实就在于策略,程序化的策略各种各样。简而言之,就是要用计算机语言把你的策略形容出来,

比如,5日均线和10日均线金叉做多,死叉做空。这就是一个程序化交易策略,但是,逢低买入,逢高卖出,回调后买入,反弹后做空等就不可以程序化,因为这些说法不具体,逢低的低,具体这么定义,什么叫低?10日的低点,还是20日的低点?还有,回调后买入,具体是什么时候,如何才能让计算机知道行情是在回调?回调到什么程度买入?这些无法量化的语言,是实现不了程序化的。

2、什么是期货量化交易?有哪些策略呢

期货量化交易,就是以数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,量化交易的特点是,每一笔交易都可以清晰的被描述出来。比如,突破20日高点为入场,这就属于一种量化的入场。而放量增仓上行入场,这句话就无法量化,因为我们不知道放量是放多大量,增仓是增了多少仓,上行是怎么上行的。

量化,是一种交易方式被确定了的交易方式,它以不变应万变,如果我们不看期货领域的话。量化交易的类型很多,比如,股票策略,宏观策略,套利策略。细分的还分为:事件套利,固定收益套利,做多策略,多空策略,宏观资产配置,但是,如果单看期货领域的量化交易。我认为,真正的有效的具有正向收益预期的策略只有一种,那就是趋势跟踪策略,

不管一个期货交易者如何包装自己的策略,想要拥有正向收益预期,就要截断亏损,让利润奔跑。因为期货的走势充满了不确定性,控制了风险才能活下来,因为期货的走势唯一的确定性就是趋势的存在,所以,让利润奔跑才能够抓住趋势,截断亏损,让利润奔跑。就是趋势跟踪的核心,以此逻辑为核心的量化交易,就是趋势跟踪式量化交易。

当然,逻辑为核心,基本相同,但是其外在的表现形式是多种多样的,有做突破的,有依靠均线的,有利用算法的,有加仓的,也有不加仓的,有大周期的,也有小周期的…只要一个期货交易者懂了期货交易的真正本质,编写策略将如探囊取物,分分钟制定出一套具有正向收益预期的策略,但是如果他对期货交易的本质缺乏理解,那么任何一套策略他都难以长时间运行。

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