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商品期货套利交易技巧,商品期货能赚钱吗

期货理财 2022-08-17 14:54:12

如果单看期货领域的量化交易。也就是传统的思路觉得,我们做期货套利交易,应该做的是,趋势回归震荡,所谓的期货投机交易者做套利的话,我的建议是。事件套利,固定收益套利,做多策略,多空策略,宏观资产配置,以此逻辑为核心的量化交易,就是趋势跟踪式量化交易。

1、商品期货能赚钱吗

期货市场分两种投资者,一种是价值投资,另一种投机投资。价值投资者多为期货的“套期保值”功能,“套期保值”顾名思义,利用期货功能保证自有货物的价值,比如李老板买了一顿钢材,害怕钢材日后会跌,于是在期货市场沽空这类钢材,这样不论未来他买的钢材是涨还是跌。李老板都能保证自己的资产不受损害,另外期货交易中还有一类投资者,并不是为了保护自有货物价值,只是单纯的投机投资,这类投资者本身没有货物,而是利用资金去估期货未来的走势,以此达到价差从而获得收益。

2、期货套利交易方法

我基本上不做套利,但是有一定的了解,今天,随意聊点,我们的探讨维度是投机交易者如何做套利。而非现货企业,现货企业做套利的话,说起来就有点长了,而且关注我的人,我估计大多数都是做投机的。按照教科书的说法,所谓的套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化,在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易,以期在价差发生有利变化而获利的交易行为,

比如,你买入螺纹钢1901,你卖出螺纹钢1905。这样的话,如果1901涨的猛,或者1905跌的凶,你就可以获利了,对吧?我们盈利的基础是什么?我们盈利的基础是,价差的波动。对吧?传统思路觉得,价差总是应该在一个合理的区间内,超过了即为不合理,就存在价差回归的机会,也就是说,传统的思路觉得,我们做期货套利交易,应该做的是,趋势回归震荡。

比如下图:我们假如这是两个合约的价差走势,正常情况,他们在一个“合理”的范围内波动,但是忽然有一天,价格上涨了,走出了一小波趋势,这个时候,就是不合理出现了,于是,很多人就倾向于去做空。从行为上来看,大多数人理解的套利,应该是逆趋势的做法,但是,我给各位看个图:我们就看这一段,这是焦煤1901和1905的价差走势图。

这不就是一个K线图吗?如果在这个K线图上,做所谓的回归,我目测会亏的死去活来…我曾经说过,天下K线是一家,只要是K线,其盈利的本质就是一样的,在这种走势上,做所谓的回归,我看是不行的。因此,所谓的期货投机交易者做套利的话,我的建议是:对着价差走势图,趋势跟踪,截断亏损,让利润奔跑,欢迎吐槽,点赞支持一下,谢谢。

3、什么是期货量化交易?有哪些策略呢

期货量化交易,就是以数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,量化交易的特点是,每一笔交易都可以清晰的被描述出来。比如,突破20日高点为入场,这就属于一种量化的入场。而放量增仓上行入场,这句话就无法量化,因为我们不知道放量是放多大量,增仓是增了多少仓,上行是怎么上行的。

量化,是一种交易方式被确定了的交易方式,它以不变应万变,如果我们不看期货领域的话。量化交易的类型很多,比如,股票策略,宏观策略,套利策略。细分的还分为:事件套利,固定收益套利,做多策略,多空策略,宏观资产配置,但是,如果单看期货领域的量化交易。我认为,真正的有效的具有正向收益预期的策略只有一种,那就是趋势跟踪策略,

不管一个期货交易者如何包装自己的策略,想要拥有正向收益预期,就要截断亏损,让利润奔跑。因为期货的走势充满了不确定性,控制了风险才能活下来,因为期货的走势唯一的确定性就是趋势的存在,所以,让利润奔跑才能够抓住趋势,截断亏损,让利润奔跑。就是趋势跟踪的核心,以此逻辑为核心的量化交易,就是趋势跟踪式量化交易。

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