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铁矿石期货怎么炒?铁矿石期货跨期套利怎么做?期货开户平台

期货理财 2022-08-18 13:49:34

跨期套利这个词投资者们应该非常的熟悉吧,在看分析师报告的时候策略建议中时常会看到“正套”“反套”这些词汇。今天我们就以铁矿石期货来举例说明一下跨期套利怎么做?直接通过本平台期货开户,商品期货手续费=交易所特惠,保证金可调,永久有效!跨期套利主要内容包括期现套利以及近远月合约价差套利,方法包括模拟交割法和历史价差法。以铁矿石期货交易为例,采用模拟交割法、历史价差法两种方法,对近远月合约价差套利进行分析研究。模拟交割法追求较高的安全边际,只有当05―09合约价差足够大的时候才可能出现套利机会,但是这样的机会不仅少,而且时间非常短暂,并不是能够常用的策略。因此,需要做的是放宽套利区间的范围,把握价差走势的规律性特征。将近远月价差的历史走势根据活跃合约月份的不同进行板块划分,可以看出较为明显的走势规律。第一,各个分块内部近远月价差走势基本延续,很少出现中途转向的情况。这一点表明不论是01―05合约,还是05―09合约价差,在形成方向性趋势后,很少出现中途转向,趋势的连续性较强。第二,针对01―05合约价差来说,9月―1月期间价差走强的频率较高,但是仍然存在走弱的可能性,规律特征不明显;1月―5月期间大多出现走弱情形,其把握性较高;5月―9月期间价差走势多为平淡,波动幅度不大,但近年来有波动增大的趋势。第三,针对05―09合约价差来说,9月―1月期间价差走强、走弱频率相差无几,规律性特征不明显;1月―5月期间基本处于走强状态,其把握性较好;5月―9月期间价差多为走缩,近年来走弱幅度有增大趋势。总体来说,上述为规律性经验的总结,只能是未来判断的重要参考之一,具体价差如何演绎,还需配合基本面的情况具体分析。对当前来说,铁矿石整体处于较强走势,合约间价差分化不够明显,但仍能判断05合约处于较强地位,带来的结果就是01―05合约价差走缩、05―09合约价差走强概率增大。在判断具体进出场点的时候,本文认为将合约按照活跃月份进行时间段划分,再将当前价差水平与相应区间段数据历史水平进行比较,能够获得更加可靠的结论。下图是针对铁矿石品种划分了三个时间段,即【9月―1月】、【1月―5月】、【5月―9月】的频率直方图。整体来说,跨期套利的思想是较为简单的,一方面是根据交割制度,捕捉价差偏离无套利区间的机会;另一方面是放松无套利区间限制,总结价差走势规律,判断价差套利机会。当然,思想较为简单,但是用好却需要经验累积。任何规则都不是一成不变的,都需要结合市场的变化,结合基本面的情形,进行具体判断。以上就是铁矿石期货怎么炒,铁矿石期货跨期套利怎么做以及期货开户平台的所有内容介绍。 中国期货开户网三大核心优势:

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